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高建伟

 

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姓名: 高建伟

职称: 教授、博士生导师

所在院系:经济与管理学院

研究方向(Focus Area):

?金融工程(Financial Engineering)

?新能源电力系统充裕性评估与决策(Adequacy Assessment and Decision-making of New Energy Electric Power System)

?新能源电力工程项目投资与决策(Investment and Decision-making of New Energy Electric Power Engineering Project)

联系方式

办公地址:华北电力大学教一楼438室

电子邮箱:gaojianwei111@sina.com

办公电话:010-61773151,010-61773464

个人概况及主要荣誉称号:

高建伟,男,1972年12月生。 2003年4月至华北电力大学工商管理学院工作,2006年被聘为副教授,2011年晋升为教授, 2012年被聘为博士生导师。北京市优秀人才计划获得者(2007年),教育部新世纪优秀人才计划获得者(2010年)。国际期刊《Journal of Finance Research》副主编(2017-至今)。2015年美国北卡罗来纳州立大学访问学者。国家自然基金委匿名评审专家(2008-至今),北京市自然科学基金委评审专家(2010-至今),教育部科学技术进步奖评审专家(2018-至今),国家博士后基金评审专家(2016-至今)。

在金融工程方面,主要从事保险基金投资、精算与风险控制方面的研究工作,主要利用决策理论、随机占优理论、随机控制、动态规划、CVaR及WCVaR等理论工具进行研究。分别从离散和连续框架下研究养老保险基金的动态投资策略。在离散框架下,研究基于希望效用的投资策略、WCVaR风险控制下的投资策略、带有模糊流动性约束的CVaR及WCVaR投资策略;在连续框架下,研究短期利率模型为仿射期限结构时的养老基金动态投资策略问题。针对养老基金投资问题,研究常弹性方差(CEV)模型下投资问题,在国际上首次提出一种广义常弹性方差模型(E-CEV),该模型克服了传统的CEV的缺陷,为国际首创。在研究新能源电力系统充裕性评估与决策方面,建立了考虑可再生能源和负荷的不确定性的备用决策模型、计及风电和响应不确定性的输电阻塞风险管理模型、含电动汽车的多能微网短期充裕性评估及动态决策模型。在新能源电力工程项目投资与决策方面,研究了含风电及光伏发电的工程项目选址、投资决策模型,以及工程项目投资评价模型。

先后负责国家自然科学基金4项(已结题的3项均被基金委后评估委“优秀”);负责10余项省部级项目,包括北京市社科基金重大项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目子课题、教育部新世纪优秀人才计划、北京市优秀人才计划、北京市自然科学基金、教育部人文社科基金等;负责多项横向项目。出版专著4部,在国内外重要学术期刊发表100余篇学术论文,其中,SCI和SSCI收录论文30余篇。作为独立完成人,获得教育部第八届高等学校研究优秀成果奖(人文社会科学)经济学二等奖1项;作为第一完成人,获得第七届复杂科学管理国际会议“徐绪松复杂科学管理奖”二等奖1项。

人才培养情况:

1.学生培养

毕业博士:李明、刘慧晖、张昊渤、伊茹、赵峰、刘会成

毕业硕士:边念怡、刘灵会、褚中华、何武、刘陆芳、段亚春、王琤、张旭楠、张楠、王青壮、陈晓婕、吴立媛、刘雨林、张宇晨、苏羿宇、刘捷、赵允迪、葛腾腾、王立志、袁媛、曾炳析、赵志杰、谈惟敏、李佩、段波、钱进、方胤杰、杨林旭、王英武、刘伟、邵枫伟、孙伟、周磊、蔡成立、徐永飞、张瑞、侯捷旭、游峰岩、贺元辉、苗原培、高云化、解添天、陈崇敬、陈益坪、史玮、王伦、张俐、张龙骧、葛赟、张慧琼、宋述贵、白宇灏、郭琳、马欣欣、张华、朱静、陈仁杰、高崇、谭玉梅、刘文

主要科研项目情况

[1]北京市自然科学基金,多能融合战略下北京市电力系统充裕性评估及决策研究,2020.01-2022.12,项目负责人。

[2]国家自然科学基金项目,我国基本养老保险制度中的长寿风险精算管理研究,2017.01-2020.12,项目负责人。

[3]国家自然科学基金项目,老龄化背景下新农保可持续发展的精算研究,2013.01-2016.12,项目负责人(自然基金委后评估为“优秀”)。

[4]北京市社科基金重大项目,老龄化背景下中国养老保险体系的长寿风险管理理论研究,2015.01-2017.12,项目负责人。

[5]国家自然科学基金项目,中国DC型企业年金精算设计及动态投资策略研究,2010.01-2012.12,项目负责人(自然基金委后评估为“优秀”)。

[6]国家自然科学基金项目,中国养老保险基金缺口精算模型及风险控制研究,2006. 01-2008.12,项目负责人(自然基金委后评估为“优秀”)。

[7]教育部新世纪优秀人才计划,中国新型农村养老保险精算理论方法及体系设计研究,2011.01-2013.12,项目负责人(教育部结题评估鉴定为“优秀”)。

[8]北京市自然科学基金项目,北京市缴费预定型企业年金精算指标设计与投资策略研究,2007.01-2009.12,项目负责人。

[9]北京市优秀人才基金项目,针对《北京市基本养老保险规定》的精算与投资分析,2008.01-2009.12,项目负责人。

[10]教育部人文社科基金项目,中国基本养老保险政策精算研究,2008.01-2010.12,项目负责人。

[11]国网呼伦贝尔供电企业委托项目,海北~拉布达林220千伏输变电工程(项目后评价),2017.07-2018.07,项目负责人。

[12]国网兴安供电企业委托项目,伊敏-兴安盟-乌兰浩特500千伏输变电工程项目后评价,2018.09-2019.12,项目负责人。

[13]国网兴安供电企业委托项目,白阿铁路兴安盟乌兰浩特市乌兰浩特牵引站220kV外部供电工程(项目后评价),2017.09-2019.12,项目负责人。

[14]河南省电力企业科技项目,通信资源投资效益评价及优化研究,2014.08-2014.12,项目负责人。

[15]国网北京经济技术研究院蒙东分院,蒙东海北500千伏输变电工程项目经济效益后评价,项目负责人,2014.10-2015.05。

主要获奖

[1]教育部,2020年,第八届高等学校研究优秀成果奖(人文社会科学),二等奖(经济学),(排名:独立)

[2]徐绪松复杂科学管理科学基金会,2016年,第七届复杂科学管理国际会议“徐绪松复杂科学管理奖”二等奖(国际学术会议)(排名:1/3)

代表性论著

[1]Gao Jianwei,Ma, Zeyang*,Guo, Fengjia. The influence of demand response on wind-integrated power system considering participation of the demand side[J]. Energy, 2019,178(7): 723-738. (SCI, EI)

[2]Jianwei Gao, Zeyang Ma*, Yu Yang, Fangjie Gao, Guiyu Guo, Yutong Lang. The impact of customers’ demand response behaviors on power system with renewable energy sources[J]. IEEE Transaction on Sustainable Energy, In Press.

[3]Jianwei Gao, Huicheng Liu*. Pricing Longevity Bonds under the Uncertainty Theory Framework. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence,2019,33(6):1-30. (SCI, SSCI, EI)

[4]Zhao, Feng, Gao, Jianwei*, Gu, Yundong. Almost first-degree stochastic dominance for transformations and its application in insurance strategy, Economics,2018,8,1-15(SSCI)

[5]GaoJianwei*, Zhao, Feng, Gu, Yundong. Sufficient conditions of stochastic dominance for general transformations and its application in option strategy, Economics,2018,1,1-15(SSCI)

[6]Jianwei Gao*, Huihui Liu. Generalized Ordered Weighted Reference Dependent Utility Aggregation Operators and Their Applications to Group Decision-Making[J]. Group Decision & Negotiation, 2017, 26(6): 1173-1207.(SSCI)

[7]Jianwei Gao*,Ru Yi. Cloud Generalized Power Ordered Weighted Average Operator and Its Application to Linguistic Group Decision-Making[J]. Symmetry-Basel,2017,9(8), 156.(SCI)

[8]Jianwei Gao*,Feng Zhao. A new approach of stochastic dominance for ranking transformations on the discrete random variable[J].Economics,2017,11: 1–23.(SSCI)

[9]Jianwei Gao*, Liyuan Wu, Huihui, Liu. On the probability of ruin in a continuous risk model with two types of delayed claims[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2016,45(13):3734-3750 (SCI)

[10]Jianwei Gao*, Ming Li, Huihui Liu. Generalized ordered weighted utility averaging-Hyperbolic Absolute Risk Aversion operators and their applications to group decision-making[J]. European Journal of Operational Research, 2015,243(1):258-270(SCI)

[11]Jianwei Gao*, Ming Li, Huihui Liu. Generalized ordered weighted utility proportional averaging-hyperbolic absolute risk aversion operators and their applications to group decision-making[J]. Applied Mathematics and Computation, 2015,252:114-132.(SSCI,SCI)

[12]Jianwei Gao*, Huihui, Liu. Interval-valued intuitionistic fuzzy stochastic multi-criteria decision-making method based on Prospect theory, kybernetes, 2015,44(1):25-42(SSCI,SCI)

[13]Jie-hua Xie, Jianwei Gao*,Wei Zou. On a risk model with delayed claims under stochastic interest rates [J]. Communications in Statistics - Theory and Methods, 2015,44(14):3022-3041 (SCI)

[14]Jianwei Gao*, Liyuan Wu. On the Gerber-Shiu discounted penalty function in a risk model with two types of delayed-claims and random income[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014,269(15): 42-52.(SSCI,SCI)

[15]Jianwei Gao*. An extended CEV model and the Legendre transform-dual asymptotic solutions for annuity contracts. Insurance:Mathematics and Economics, 2010,46(3):511-530.(SSCI,SCI).

[16]Jianwei Gao*. Optimal investment strategy for annuity contracts under the constant elasticity of variance (CEV) model [J]. Insurance:Mathematics and Economics,2009,45(1):9-18 (SSCI,SCI).

[17]Jianwei Gao*. Optimal Portfolios for DC Pension Plans under a CEV Model [J]. Insurance:Mathematics and Economics, 2009,44(3):479-490(SSCI,SCI)

[18]Jianwei Gao*. Stochastic optimal control of DC pension funds [J]. Insurance:Mathematics and Economics, 2008,42(3):1159-1164 (SSCI,SCI).

[19]高建伟,郭奉佳. 基于改进前景理论的直觉模糊随机多准则决策方法[J].控制与决策,2019, 34(2): 317-324. (EI)

[20]高建伟,郭奉佳,张儒昊.基于直觉模糊数的电动汽车集中充电中心选址决策研究[J].工业技术经济,2018,37(12):20-27. (CSSCI,中国人民大学报刊复印资料:管理科学,2019,3:29-35)

[21]高建伟,伊茹. 延迟退休对缩减养老保险基金缺口的贡献率测算[J]. 统计与决策, 2018, (040):58-63(CSSCI)

[22]赵坤,高建伟, 祁之强, 李存斌. 基于前景理论及云模型风险型多准则决策方法[J]. 控制与决策,2015, 30(3): 395-402. (EI)

[23]高建伟,李佩. 老龄化背景下基于个人效用最大化的延迟退休决策分析[J]. 人口与经济, 2017,3: 14-23(CSSCI)

[24]谷云东,高建伟,刘慧晖.基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法, 控制与决策,2014, 29(9):1633-1638(EI).

[25]高建伟,刘慧晖,谷云东.基于前景理论的区间直觉模糊随机多准则决策方法,系统工程理论与实践,2014,34(12):3175-3181(EI).

[26]谷云东,高建伟,刘慧晖. 基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法[J].控制与决策,2014, 29(9): 1633-1638. (EI)

[27]高建伟.养老金制度精算设计及动态投资策略研究,科学出版社,2014,03.

[28]高建伟.老龄化背景下中国养老保险体系的长寿风险管理理论研究,清华大学出版社,2018.04

[29]高建伟.老龄化背景下新农保可持续发展的精算研究,科学出版社,2019,11

[30]张昊渤, 高建伟, 乌云娜. 区间型多属性群决策方法及应用,中国电力出版社,2018,11.

 


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